量子计算金融：金融衍生品的蒙特卡洛定价
量子物理
2018-08-23 v2
摘要
金融衍生品是 payoff 可能复杂依赖于标的基准资产的合约。本工作中，我们提出一种用于金融衍生品蒙特卡洛定价的量子算法。我们展示相关概率分布如何以量子叠加制备、payoff 函数如何通过量子电路实现、以及金融衍生品的价格如何通过量子测量提取。我们展示如何应用振幅估计算法，在所需步骤数上实现对价格高置信度估计的二次量子加速。本工作为量子计算与金融交叉领域的进一步研究提供了起点。
引用
@article{arxiv.1805.00109,
title = {Quantum computational finance: Monte Carlo pricing of financial derivatives},
author = {Patrick Rebentrost and Brajesh Gupt and Thomas R. Bromley},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.00109},
year = {2018}
}
备注
18 pages, 4 figures, updated final version. Published in PRA