基于量子傅里叶变换的欧洲期权定价
量子物理
2024-04-23 v1 证券定价
摘要
金融衍生品的精确定价在金融行业中占据核心地位。虽然黑-斯特罗斯模型中以欧洲期权和期货选项为例的某些模型和期权类型可获得闭式公式，但使用更复杂的模型或更高级的期权会导致此类公式不存在，从而需要替代方法。蒙特卡罗模拟作为几乎在所有情形下都有效的替代方法，已经被量子计算技术所挑战，这些技术利用幅度估计。尽管该方法在理论上具有巨大的前景，但目前由于在噪声中间规模量子（NISQ）时代的硬件限制而面临局限。本研究中，我们引入并分析了一种用于在广泛资产模型上定价欧洲期权调用期权的量子算法。该方法将经典方法——其使用快速傅里叶变换（FFT）——转化为量子算法，利用量子傅里叶变换（QFT）的效率。此外，我们将这种新型算法与现有的量子期权定价算法进行了比较。
引用
@article{arxiv.2404.14115,
title = {Pricing of European Calls with the Quantum Fourier Transform},
author = {Tom Ewen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.14115},
year = {2024}
}