基于 Ornstein-Uhlenbeck 过程的欧式期权定价量子扩展
量子物理
2009-11-11 v1
摘要
本工作中我们提出一种基于 Ornstein-Uhlenbeck 过程的期权定价模型。这是基于量子博弈论对布莱克-斯科尔斯公式的新审视。我们展示了经典视角（价格按维纳过程变化且定价由量子模型支撑）与量子模型之间的差异。
引用
@article{arxiv.quant-ph/0510121,
title = {Quantum extension of European option pricing based on the Ornstein-Uhlenbeck process},
author = {Edward W. Piotrowski and Malgorzata Schroeder and Anna Zambrzycka},
journal= {arXiv preprint arXiv:quant-ph/0510121},
year = {2009}
}