量子力学、路径积分与期权定价：降低金融的复杂性
软凝聚态物质
2017-08-23 v2 高能物理 - 唯象学
高能物理 - 理论
证券定价
摘要
量子金融代表了量子理论技术（量子力学和量子场论）在理论金融与应用金融中的综合。在简要概述这些领域之间的联系之后，我们展示了用于期权定价的路径积分格点模拟的一些方法。我们以 Black-Scholes 等简单模型勾勒了这些思想，并比较了解析结果与数值结果。此外还简要概述了该方法在非线性系统中的应用。讨论了针对奇异期权或路径依赖期权的更一般模型。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0208191,
title = {Quantum Mechanics, Path Integrals and Option Pricing: Reducing the Complexity of Finance},
author = {Belal E. Baaquie and Claudio Coriano and Marakani Srikant},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0208191},
year = {2017}
}
备注
10 pages, 4 figures, presented by C.Coriano at the Intl. Workshop "Nonlinear Physics, THeory and Experiment II", Gallipoli, Lecce, June 28-July 6, 2002