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导演价格模型中的哈密顿量与势：精确结果与格子模拟

软凝聚态物质 2008-12-18 v2 统计力学高能物理 - 格点高能物理 - 唯象学证券定价

作者: Belal E. Baaquie , Claudio Coriano , Marakani Srikant

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摘要

期权、权证及其他衍生证券的定价是金融经济学的一个伟大成功。这些金融产品可以建模和模拟，使用基于哈密顿量表述的量子力学工具。我们在此展示了这些方法的一些应用，用于各种势能，通过格子 Langevin 和蒙特卡罗算法进行模拟，以期权定价为目标。我们关注障碍型或路径相关型期权，详细阐述了相关的计算策略。

关键词

哈密顿量导演价格格子模拟障碍期权路径相关期权量子力学模型

引用

@article{arxiv.cond-mat/0211489,
  title  = {Hamiltonian and Potentials in Derivative Pricing Models: Exact Results and Lattice Simulations},
  author = {Belal E. Baaquie and Claudio Coriano and Marakani Srikant},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0211489},
  year   = {2008}
}

备注

27 pages, 11 figures 1 subsection added (4.1). Slightly longer appendix