无价格动态的期权定价：一种概率方法
概率论
2008-12-02 v1 证券定价
摘要
利用概率技术，我们基于可能具有不同期限的简单看涨期权的价格和无套利条件，在不对标的资产价格动态作任何假设的情况下，计算了具有连续分段线性 payoff 函数的单资产或双资产期权价格的最佳可能上下界。我们展示了该问题可化为我们显式刻画的线性优化问题。我们报告了数值结果以说明所开发算法的有效性。
引用
@article{arxiv.math/0612075,
title = {Option Pricing without Price Dynamics: A Probabilistic Approach},
author = {Dimitris Bertsimas and Natasha Bushueva},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0612075},
year = {2008}
}