通过最优鞅运输实现亚式期权的模型无关定价
概率论
2014-12-04 v1 数理金融
摘要
本文讨论了计算离散和连续平均的亚式期权价格的最优模型无关（稳健）边界的问题。我们将给出某些类型的亚式期权在离散和连续时间下最大化定价模型和最小化定价模型的几何特征。在离散时间下，问题简化为寻找成本函数的最优鞅运输。在连续时间情况下，我们考虑给定一个和两个边际的情况。我们描述了这两种情况下的最大化模型以及一个边际情况下的最小化模型，并将两个边际情况与具有两个边际的离散时间问题联系起来。
引用
@article{arxiv.1412.1429,
title = {Model-Independent Pricing of Asian Options via Optimal Martingale Transport},
author = {Florian Stebegg},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.1429},
year = {2014}
}