基于结构化多边际鲁伦特最优传输的鲁棒期权定价计算

我们引入了一个高效的计算框架，用于求解一类包含众多金融领域鲁棒定价问题的多边际鲁伦特最优传输问题。由于鲁伦特约束的存在，这类问题通常计算起来具有挑战性，但通过扩展状态空间，我们可以将其识别为具有特定序列鲁伦特结构的问题。我们的方法利用了此类结构并结合熵正则化，实现了对最优解的快速计算，使我们能够求解大量边际的問題。我们通过为不同期权（如回望期权和亚洲期权）计算鲁棒价格界限来演示了该方法的有效性。