(鞅)最优传输与基于神经网络的异常检测:一种原始对偶算法
最优化与控制
2019-04-12 v2 计算金融
摘要
本文介绍了一种用于求解(鞅)最优传输问题的原始对偶算法,其代价函数满足扭曲条件,该算法接近于近期用于训练生成对抗网络(generative adversarial networks)的算法。作为一些附加应用,我们考虑了异常检测与金融数据的自动生成。
引用
@article{arxiv.1904.04546,
title = {(Martingale) Optimal Transport And Anomaly Detection With Neural Networks: A Primal-dual Algorithm},
author = {Pierre Henry-Labordere},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.04546},
year = {2019}
}