Vasicek 模型下障碍期权定价的哈密顿方法
证券定价
2024-12-09 v3 量子物理
摘要
本文中，我们通过哈密顿方法研究 Vasicek 模型下的期权定价。由于利率随时间变化，我们将到期时间分割为无穷多步，且每步期间的矩阵元可通过量子力学方法计算。利用完备性条件，也可导出定价核与期权价格的积分表达式。文中还给出了期权价格作为标的资产价格、浮动利率与回归率函数的数值结果。
关键词
引用
@article{arxiv.2307.07103,
title = {A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model},
author = {Chao Guo and Ning Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.07103},
year = {2024}
}
备注
22 pages,5 figures