一种用于浮动障碍期权定价的哈密顿方法

量子力学中的哈密顿方法为障碍期权定价提供了新思路。对于比例浮动障碍阶跃期权，其期权价格变化过程类似于量子力学中的一维梯形势垒散射问题；对于浮动双障碍阶跃期权，其期权价格变化过程类似于粒子在有限对称方势阱中的运动。利用哈密顿方法，可以推导出定价核与期权价格的解析表达式。文中给出了期权价格作为标的资产价格、浮动利率、利率与执行价格函数的数值结果，其与数学计算所得结果一致。