比例阶跃与比例双壁垒阶跃期权定价的路径积分方法
证券定价
2022-06-13 v3
摘要
量子力学中的路径积分方法为壁垒期权定价提供了新思路。对于比例阶跃期权，期权价格变化过程类似于量子力学中的一维梯形势垒散射问题；对于双壁垒阶跃期权，期权价格变化过程类似于粒子在有限对称方势阱中的运动。利用路径积分方法，可导出定价核与期权价格的解析表达式。给出了期权价格作为标的资产价格、势能与行权价格函数的数值结果，其与数学方法给出的结果一致。
引用
@article{arxiv.2112.09534,
title = {Path Integral Method for Proportional Step and Proportional Double-Barrier Step Option Pricing},
author = {Qi Chen and Chao Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.09534},
year = {2022}
}