路径依赖期权定价：路径积分部分平均方法
统计力学
2016-08-31 v1 计算物理
证券定价
摘要
本文发展了一种新的期权定价计算方法。利用期权价格的路径积分表示，证明了在一般情况下可以对底层风险中性扩散过程进行解析的部分平均。这一结果大大减轻了后续数值求解的计算负担。对于短中期期权，导致仅需要求解一个一维积分的通用近似公式。我说明了将该方法应用于亚洲期权和占有时间衍生品。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0005319,
title = {Path Dependent Option Pricing: the path integral partial averaging method},
author = {Andrew Matacz},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0005319},
year = {2016}
}
备注
22 pages, no figures