区制转换经济中用于衍生品定价与信用风险的量子计算算法
量子物理
2023-11-03 v1 计算金融
摘要
量子计算机尚不足以对金融分析师常用的实用随机扩散模型提供计算优势。本文中，我们引入一类随机过程，该类过程既能真实刻画金融市场风险，又更易于获得潜在的量子计算优势。我们所研究的模型类型基于由具有可观测状态的马尔可夫链驱动的区制转换波动率模型。基本模型以几何布朗运动为特征，其漂移与波动率参数由马尔可夫链的有限状态决定。我们研究了在基于门的量子计算机上估计信用风险与期权定价的算法。这些模型使我们更接近于真实市场设定，从而令量子计算更贴近实际应用领域。
引用
@article{arxiv.2311.00825,
title = {Quantum Computational Algorithms for Derivative Pricing and Credit Risk in a Regime Switching Economy},
author = {Eric Ghysels and Jack Morgan and Hamed Mohammadbagherpoor},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.00825},
year = {2023}
}