金融市场的哈密顿量

提出了一种统计物理模型用于描述股票投资组合的时间演化。在该模型中，价格变动的时间序列被编码为上下自旋序列。引入系统的哈密顿量，并以无序磁性系统中自旋-自旋相互作用的方式表示。股票之间的相互作用系数通过基于涨跌自旋序列的涨跌响应定理确定。进行蒙特卡罗模拟，结果表明系统能量和磁化的概率密度与实验数据良好吻合。