复合泊松过程混合模型用于逐笔金融数据
物理与社会
2015-06-26 v1 数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
介绍了一种用于现象学描述证券交易所逐笔股价的模型。它基于复合泊松过程的混合。基于蒙特卡罗模拟的初步结果表明，该模型可以再现各种程式化事实。
引用
@article{arxiv.physics/0608217,
title = {Mixtures of compound Poisson processes as models of tick-by-tick financial data},
author = {Enrico Scalas},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0608217},
year = {2015}
}
备注
12 pages, 6 figures, to appear in a special issue of Chaos, Solitons and Fractals