排列方法、高频交易与金融时间序列中的微观模式多样性
统计金融
2014-08-06 v1 统计力学
摘要
本文提出排列方法 (Permutation approach) 作为研究微观尺度金融时间序列的一种方法。该方法用于观察近年来高频交易如何影响金融时间序列中可见的微观模式。以逐笔 (tick to tick) 汇率为例进行分析。研究发现，各种模式随时间演化；并且随着高频交易的出现，目标市场没有主导模式的尺度范围随时间稳步减小。
引用
@article{arxiv.1407.5254,
title = {Permutation approach, high frequency trading and variety of micro patterns in financial time series},
author = {Cina Aghamohammadi and Mehran Ebrahimian and Hamed Tahmooresi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.5254},
year = {2014}
}
备注
10 pages, 4 figures