追踪金融股票市场中聚类的时间演化
计算工程、金融与科学
2025-07-08 v1 统计理论
统计金融
统计理论
摘要
我们提出了一种对股票收益金融时间序列进行聚类的方法，以及一种用于量化和可视化这些聚类随时间演化的图形设置。所提出的图形表示允许应用众所周知的算法来解决经典组合图问题，这些问题可以被解释为与投资组合设计和投资策略相关的问题。我们利用来自马德里证券交易所市场的真实数据，阐明了聚类随时间演化的这种图表示及其应用。
引用
@article{arxiv.1111.3127,
title = {Tracing the temporal evolution of clusters in a financial stock market},
author = {Argimiro Arratia and Alejandra Cabaña},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.3127},
year = {2025}
}
备注
22 pages, 3 figures (submitted for publication)