基于共价函数的金融时间序列证据积累聚类
应用统计
2025-10-08 v1
摘要
理解资产收益的依赖结构是风险评估的基本问题，在投资组合多样化策略中尤为重要。我们提出一种聚类方法，通过经典层次程序和多种共价函数 dissimilarity 测度实现证据的累积。处于同一聚类中的资产，其随机行为在危险情景下相似，风险厌恋投资者可利用此信息构建风险分散的投资组合。本文采用 EURO STOXX 50 指数数据进行实证演示。
引用
@article{arxiv.2510.05960,
title = {Copula-Based Clustering of Financial Time Series via Evidence Accumulation},
author = {Andrea Mecchina and Roberta Pappadà and Nicola Torelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.05960},
year = {2025}
}