基于张量的金融多层网络聚类系数统一方法
物理与社会
2022-04-15 v2 微分几何
数理金融
摘要
大数据与先进技术的应用是金融市场中的重要课题。在此背景下，复杂网络在描述复杂金融系统结构方面变得极为有用。特别是，股票市场的时变特性已由时间网络加以描述。然而，这些方法未能考虑资产随时间的相互作用。为克服这一缺陷，金融市场可用多层网络描述，其中节点间的不同关系可通过不同层的结构化方便地表达。为捕捉此类互联，我们提出了多层网络的新局部聚类系数（依据节点位置从不同视角观察网络）以及整个网络的全局聚类系数。我们还证明，文献中所有已知的聚类系数表达式在适当推广至多层框架后，均可统一纳入我们的方案。通过对基于 S&P100 资产收益的多元时间金融网络的应用，我们表明所提测度在描述资产间随时间依赖关系方面是有效的。
引用
@article{arxiv.2105.14325,
title = {A tensor-based unified approach for clustering coefficients in financial multiplex networks},
author = {Paolo Bartesaghi and Gian Paolo Clemente and Rosanna Grassi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.14325},
year = {2022}
}