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一种研究金融时间序列聚类稳定性的方法论框架及实验指南提案

统计金融 2015-09-21 v1 计算工程、金融与科学

作者: Gautier Marti , Philippe Very , Philippe Donnat , Frank Nielsen

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摘要

我们在本文中提出了一个受从业者稳定性观点启发的实证框架。其目标是通过我们提出的数据扰动，提供资产聚类行为的多视角视图，从而既评估聚类的有效性，又产生市场洞察。该扰动框架在一个可从 www.datagrapple.com 在线获取的广泛信用违约互换时间序列数据库上进行了说明。

关键词

聚类稳定性金融时间序列方法论框架数据扰动市场洞察信用违约互换聚类有效性

引用

@article{arxiv.1509.05475,
  title  = {A proposal of a methodological framework with experimental guidelines to investigate clustering stability on financial time series},
  author = {Gautier Marti and Philippe Very and Philippe Donnat and Frank Nielsen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1509.05475},
  year   = {2015}
}

备注

Accepted at ICMLA 2015