金融市场指数网络中集群的形成与演化
统计金融
2014-09-02 v1
摘要
利用全球金融危机前及危机期间的世界证券交易所指数数据，针对不同阈值和不同时间段构建了指数集群与网络，从而能够分析集群如何根据指数间的相关性形成，以及它们如何随时间演化，特别是在金融危机期间。进一步对相关矩阵次大特征值对应的特征向量进行了分析，揭示了在不同时区运营的市场所特有的结构。
引用
@article{arxiv.1111.5069,
title = {Cluster formation and evolution in networks of financial market indices},
author = {Leonidas Sandoval Junior},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.5069},
year = {2014}
}