通过混沌映射同步聚类股票市场公司
无序系统与神经网络
2010-01-31 v1 统计力学
统计金融
摘要
将成对聚类方法应用于道琼斯指数公司的分析，以识别交易股票价格的相似时间行为。为此，使用了混沌映射聚类算法，其中每个公司关联一个映射，金融时间序列的相关系数关联为映射间的耦合强度。混沌映射动力学模拟产生了数据的自然划分，因为属于同一工业分支的公司通常被分在同一组。对给定股票市场指数中公司集群的识别可应用于投资组合优化策略。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0404497,
title = {Clustering stock market companies via chaotic map synchronization},
author = {N. Basalto and R. Bellotti and F. De Carlo and P. Facchi and S. Pascazio},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0404497},
year = {2010}
}
备注
12 pages, 3 figures