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准平稳系统的动力学：以金融为例

统计金融 2015-03-10 v1 统计力学数据分析、统计与概率

作者: Philip Rinn , Yuriy Stepanov , Joachim Peinke , Thomas Guhr , Rudi Schäfer

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摘要

我们提出一种聚类分析与随机过程分析相结合的方法，用少数主导变量刻画高维复杂动力系统。作为例子，分析了股票市场数据，发现了其动力学稳定性以及不同稳定态之间的转变。该组合方法还允许建立合并聚类的新准则，以简化系统复杂性。低维方法可通过优化程序恢复系统的高维不动点。

关键词

准平稳系统聚类分析随机过程高维动力学股票市场稳定态不动点

引用

@article{arxiv.1502.07522,
  title  = {Dynamics of quasi-stationary systems: Finance as an example},
  author = {Philip Rinn and Yuriy Stepanov and Joachim Peinke and Thomas Guhr and Rudi Schäfer},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1502.07522},
  year   = {2015}
}

备注

6 pages