股票价格的运动学学说
无序系统与神经网络
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
我们研究了在不考虑运动原因的前提下，对股票价格运动学进行建模的一般问题。我们提出一种具有长程相关绝对收益的随机过程。我们发现，该模型能够再现实验观察到的聚类效应、幂律记忆、厚尾分布以及多重分形性。我们发现，股票收益率的分布近似为高斯分布，其中局部方差服从对数正态分布，与纽交所指数在广泛时间尺度上的行为表现出良好一致。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0209103,
title = {Kinematics of stock prices},
author = {M. Serva and U. L. Fulco and M. L. Lyra and G. M. Viswanathan},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0209103},
year = {2008}
}
备注
subm. Phys. Rev. Lett