高频股票市场数据中短期价格趋势的统计特性
物理与社会
2009-11-13 v2 统计金融
摘要
我们研究了高频股票市场数据中短期价格趋势的分布。测量了作为其长度函数的趋势数量。我们发现，这种分布不符合不相关随机过程的结果。我们提出了一个带有记忆的简单模型，该模型与真实数据定性一致。
引用
@article{arxiv.physics/0703208,
title = {Statistical properties of short term price trends in high frequency stock market data},
author = {Paweł Sieczka and Janusz A. Hołyst},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0703208},
year = {2009}
}
备注
10 pages, 9 figures, in ver. 2 one chapter added