股票市场数据中的典型事实研究
统计金融
2023-10-03 v1
摘要
在金融统计文献中，在广泛的工具、市场和时间区间内共同存在的数据性质被称为典型经验事实。本文首先呈现文献中研究的一系列典型事实，包括金融时间序列数据的一些单变量分布性质、多变量性质以及时间序列相关性质。在论文的后半部分，分析了来自分布于不同大洲的 10 个证券交易所上市的若干股票的价格数据，并给出了数据分析。
引用
@article{arxiv.2310.00753,
title = {Study of Stylized Facts in Stock Market Data},
author = {Vaibhav Sherkar and Rituparna Sen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.00753},
year = {2023}
}