150 年国际金融市场历时检验: 对偏差事实的评估
统计金融
2025-04-14 v1 综合金融
摘要
在金融市场理论中，偏差事实是对贯穿多个资产、资产类别和时间范围内观察到的市场数据模式的定性总结。本文测试了一组十一项金融市场数据上的偏差事实。我们的主要贡献在于考虑了亚洲、大陆欧洲和美国多个地理区域的时间段长度达 150 年，以及两类最受交易的加密货币，从而提供了这些常见偏差事实在稳健性和可推广性方面的见解。
引用
@article{arxiv.2504.08611,
title = {International Financial Markets Through 150 Years: Evaluating Stylized Facts},
author = {Sara A. Safari and Maximilian Janisch and Thomas Lehéricy},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.08611},
year = {2025}
}
备注
44 pages, 34 figures