价格形成中的非泊松间歇事件

金融市场价格的形成被建模为一条伊辛自旋链，包含三种基本的交易形态。我们研究了该模型的时间行为，并将结果与真实的欧元/美元汇率进行了比较。通过使用局部泊松假设检验，我们表明这一最小模型能够导致波动率信号中的聚集和“去聚集”现象，这是真实市场数据的典型特征。