一种简单价格形成模型
统计力学
2009-11-07 v2 统计金融
摘要
提出了一种简单 Ising 自旋模型，可描述金融市场中价格形成机制。与其他基于智能体的模型不同，模型中的影响并非从周围邻居向中心位扩散，而是从中心位向邻居扩散。该模型因此描述了交易员之间意见的传播。通过标准蒙特卡罗模拟显示，非常简单的规则导致的动力学与资产价格的行为一致。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0101001,
title = {A simple model of price formation},
author = {K. Sznajd-Weron and R. Weron},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0101001},
year = {2009}
}
备注
Version 2: 4 pages, 4 figures; added more stringent statistical analysis; to appear in Int. J. Modern Physics C, Vol. 13, No. 1 (2002)