局部价格及其相关风险评估的简单模型
综合金融
2014-08-07 v1 数据分析、统计与概率
摘要
构建了一个简单的自旋系统来模拟资产价格的动态并进行数值研究。结果显示，价格分布既取决于系统的维度，也取决于在链接测度中引入价格这一因素。对于低于 2 的维度，相关风险较高且价格分布呈双峰状。对于较高维度，价格分布呈高斯分布，且相关风险要低得多。结果表明，这些发现适用于稀有资产或涉及交易过程的参与者较少的情况。
引用
@article{arxiv.1408.1352,
title = {A simple model of local prices and associated risk evaluation},
author = {Krzysztof Urbanowicz and Peter Richmond and Janusz A. Hołyst},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.1352},
year = {2014}
}