金融市场的阈值模型
统计金融
2008-12-02 v3 物理与社会
摘要
我们提出了一种基于 Ising 自旋模型的相互作用市场代理人模型。代理人可以采取三种行动：“买入”、“卖出”或“保持不活跃”。我们根据系统磁化强度定义了价格演化。该模型重现了真实市场的主要典型事实，例如：收益的肥尾分布和波动率聚集。
引用
@article{arxiv.0711.3106,
title = {A threshold model of financial markets},
author = {Paweł Sieczka and Janusz A. Hołyst},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.3106},
year = {2008}
}