股票市场中投机气泡与崩溃：基于相互作用代理模型的投机活动
统计力学
2009-10-31 v1 综合金融
摘要
我们提出了一种相互作用代理模型，用于解释股票市场中的气泡与崩溃。我们通过无限-range Ising 模型来描述交易者受到其他交易者投资态度影响的趋势。气泡与崩溃以经典相变的方式进行定性和定量描述。使用实际财务数据（日本股票市场 1987-1992 年的气泡及随后的崩溃）估算模型参数的结果表明，拟合效果良好，且参数值具有一致性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0010263,
title = {Speculative bubbles and crashes in stock market: an interacting-agent model of speculative activity},
author = {Taisei Kaizoji},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0010263},
year = {2009}
}
备注
11 pages, 6 figures