基于 Ising 模型的金融市场相变: 统计力学视角
统计金融
2025-04-29 v1
摘要
本文利用 Ising 模型探讨其复现金融资产中常见统计特征（即所谓的统计事实）的能力。具体研究于 S&P500 指数，包括波动性聚类、负偏度、厚尾、收益无自相关性以及绝对收益存在自相关性。本文致力于基于 Ising 模型的仿真研究。由于缺乏解析或确定性解，本文采用蒙特卡罗方法探讨该模型的统计特性。结果表明，Ising 模型能够复现所分析的大多数统计特征。
引用
@article{arxiv.2504.19050,
title = {Phase Transitions in Financial Markets Using the Ising Model: A Statistical Mechanics Perspective},
author = {Bruno Giorgio},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.19050},
year = {2025}
}