多资产伊辛金融市场的大规模模拟
计算金融
2018-05-29 v1
摘要
我们对一个包含300条资产时间序列的基于伊辛（Ising）的金融市场模型进行了大规模模拟。该模型所模拟的金融系统呈现出肥尾收益分布与波动聚集性，并表现出由以绝对收益平均值衡量的波动指数所指示的不稳定时段。此外，我们确定衡量系统风险的累积风险分数在高波动时段发生变化。我们还由绝对收益交叉相关矩阵计算了逆参与比（IPR）及其高阶版本IPR6。最后，我们展示了IPR与IPR6同样在高波动时段发生变化。
引用
@article{arxiv.1801.05947,
title = {Large-Scale Simulation of Multi-Asset Ising Financial Markets},
author = {Tetsuya Takaishi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.05947},
year = {2018}
}
备注
10 pages, 9 figures