通过路径依赖蒙特卡洛模拟预测加密货币价格

在本文中，我们关注 Merton 跳跃扩散模型，采用以复合泊松过程为特征的跳跃过程。我们的主要目标是使用多种方法预测模型的漂移和波动率。我们采用一种方法，通过在价格-成交量数据上应用各种机器学习技术、传统方法和统计方法，在模型中实现不同的漂移项、波动率项和跳跃项。此外，我们引入了一种路径依赖的蒙特卡洛模拟来对加密货币价格进行建模，同时考虑了波动率和价格的意外跳跃。