一篮子期权定价 I
计算金融
2014-01-10 v1
摘要
高维期权定价是理论金融数学中的一个深刻问题。在本文中，我们提出了一类新的由 L\'{e}vy 过程驱动的股票市场模型。我们认为，任何市场模型都应基于透明且直观上易于接受的概念。在我们的情形中，这是一个线性随机方程组。我们的市场模型基于继承原则，即对于特定的参数选择，它与已知模型一致。此外，所提出的模型在数值上是有效可实现的。对于所考虑的一类模型，我们给出了特征函数的显式表示。这使我们能够构造一系列近似公式来为一篮子期权定价。我们表明，就相应的 -宽度而言，我们的近似公式具有几乎最优的收敛速率。
引用
@article{arxiv.1401.1856,
title = {Pricing of basket options I},
author = {Alexander Kushpel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.1856},
year = {2014}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1309.4546