多维指数 Lévy 模型中美式期权的估值
概率论
2018-09-20 v2
摘要
我们考虑基于支付红利资产的美式期权估值问题，这些资产的价格动态遵循多维指数 Lévy 模型。我们仔细考察了期权价格、相关的偏积分微分变分不等式与反射倒向随机微分方程之间的关系。特别地，我们证明了价值函数的正则性结果，并得到了广泛类支付函数的提前行权溢价公式。
引用
@article{arxiv.1602.08887,
title = {The valuation of American options in a multidimensional exponential Levy model},
author = {Tomasz Klimsiak and Andrzej Rozkosz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.08887},
year = {2018}
}