谱负 Lévy 过程下电力相关期权的价值

我们提供在由单侧稳定或 tempered stable 过程驱动的指数 Lévy 模型框架下，为具有奇异特征（封顶或对数收益、缺口期权……）的电力期权定价的分析工具。定价公式采取对数远期资金率与到期时间幂次的快速收敛级数形式；这些级数通过 Mellin 空间中因子化积分表示、并借助 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}^2$ 中的留数求得。文中还讨论了与数值方法的比较及效率检验。