马尔可夫加性过程下欧式与亚式期权的比较
概率论
2019-08-12 v2
摘要
我们给出了关于指数MAP（马尔可夫加性过程）的可积性、一致可积性与局部可积性的结果，指数MAP是指数Lévy模型的自然推广。随后，我们利用Mellin变换与偏积分微分方程方法在此类模型下对欧式期权进行定价。最后，对欧式看涨期权与亚式看涨期权的价格进行了比较。
引用
@article{arxiv.1907.06596,
title = {A comparison of European and Asian options under Markov additive processes},
author = {David Woodford and Larbi Alili},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.06596},
year = {2019}
}
备注
27 Pages