路径依赖期权价格的渐近行为
证券定价
2009-12-01 v1 计算金融
摘要
本文提出了一种利用每种标的资产的马尔可夫性质对长期限路径依赖期权进行定价的数值方法。这使得我们能够通过使用某些普通期权来近似路径依赖期权。我们给出了一些标的资产表现为某些常见 Lévy 过程的例子。此外，我们给出了用于近似它们的一些收益与函数。
引用
@article{arxiv.0911.5579,
title = {Asymptotic behavior of prices of path dependent options},
author = {Yuji Hishida and Kenji Yasutomi},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.5579},
year = {2009}
}
备注
16 pages