基于捆绑导数的质量保证虚拟路径定价

Lars Rasmusson

基于捆绑导数的质量保证虚拟路径定价

网络与互联网体系结构 2007-05-23 v1 计算工程、金融与科学

作者: Lars Rasmusson

摘要

我们描述了一种通信网络模型，允许将复杂网络服务定价为基于单个路由器容量现货价格的金融衍生品合约。我们证明了一个对 Girsanov 变换的定理，这在为基于资产的线性衍生品定价方面有用，可用于定价许多复杂网络服务，并用于定价一种在指定未来时间区间内获取两个网络节点之间多个虚拟通道之一的权利选项。我们给出连续时间对冲策略，权利价格对服务提供商的风险态度独立。权利价格包含对数正态变量之和的密度函数，这需要数值求解。

关键词

网络定价金融衍生品 Girsanov 变换虚拟路径服务质量

引用

@article{arxiv.cs/0106028,
  title  = {Pricing Virtual Paths with Quality-of-Service Guarantees as Bundle Derivatives},
  author = {Lars Rasmusson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cs/0106028},
  year   = {2007}
}

备注

22 pages (15 in main tex and 7 appendix), 5 postscript figures

基于捆绑导数的质量保证虚拟路径定价

摘要

关键词

引用

备注

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