ω-杀死马尔可夫加性过程的波动恒等式与分红问题
概率论
2018-06-22 v1
摘要
本文中，我们求解了一个单侧马尔可夫加性过程（MAP）的退出问题，该过程以依赖于过程当前水平和环境当前状态的二元杀死强度 被指数式杀死。此外，我们分析了相应的预解式。所有恒等式均以 MAP 的经典尺度矩阵的新推广形式给出。我们也评述了所获恒等式在（受控）保险风险过程中的若干应用。特别地，我们展示了我们的结果可应用于所谓的 Omega 模型，其中当盈余过程变为负时以速率 发生破产。最后，我们考虑马尔可夫调制布朗运动（MMBM），并给出了分段强度函数 特定选择下的结果。
引用
@article{arxiv.1806.08102,
title = {Fluctuation identities for omega-killed Markov additive processes and dividend problem},
author = {Irmina Czarna and Adam Kaszubowski and Shu Li and Zbigniew Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.08102},
year = {2018}
}