不完全模型下基于统计估计的看涨/看跌期权价格稳定性研究

L. Vostrikova

不完全模型下基于统计估计的看涨/看跌期权价格稳定性研究

概率论 2018-03-14 v1

作者: L. Vostrikova

摘要

在风险资产的指数半鞅设定下，我们估计了当初始物理测度 $P$ 和相应的鞅测度 $Q$ 分别变为 $\tilde{P}$ 和 $\tilde{Q}$ 时期权价格的差异。然后，我们估计了参数已知和参数估计的相应参数模型期权价格的 $L_1$ 距离。这些结果应用于指数 Lévy 模型，其中鞅测度特别选择为 Esscher 测度、最小熵测度和 $f^q$ -最小鞅测度。我们通过考虑 GMY 和 CGMY 模型来展示我们的结果。

关键词

期权定价不完全市场统计估计指数 Lévy 模型鞅测度 Esscher 变换 GMY 模型 CGMY 模型

引用

@article{arxiv.0904.0984,
  title  = {On the stability of call/put option's prices in incomplete models under statistical estimations},
  author = {L. Vostrikova},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0904.0984},
  year   = {2018}
}

备注

18 pages, no figures

不完全模型下基于统计估计的看涨/看跌期权价格稳定性研究

摘要

关键词

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