基于倒向随机微分方程的美式期权定价方法
概率论
2013-02-12 v2 偏微分方程分析
最优化与控制
摘要
我们考虑对基于几何布朗运动的股息支付股票的美式（看涨和看跌）期权的定价问题。我们证明价值函数有两种不同但相关的表示：通过某个非线性倒向随机微分方程的解，以及某个半线性偏微分方程的弱解。
引用
@article{arxiv.1012.4442,
title = {On backward stochastic differential equations approach to valuation of American options},
author = {Tomasz Klimsiak and Andrzej Rozkosz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1012.4442},
year = {2013}
}