多维Black-Scholes模型下的永久美式期权
概率论
2022-07-05 v2
摘要
我们考虑支付红利资产的永久美式期权定价问题，其价格动态遵循多维Black-Scholes模型。对于凸Lipschitz连续的收益函数，我们用反射BSDE给出公平价格的概率刻画，并用障碍问题给出其解析刻画。我们还提供了提前行权溢价公式。
引用
@article{arxiv.1901.00308,
title = {On perpetual American options in a multidimensional Black-Scholes model},
author = {Andrzej Rozkosz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.00308},
year = {2022}
}