篮子期权定价（二）
统计理论
2014-04-08 v1 应用统计
统计理论
摘要
我们考虑密度函数逼近问题，这在篮子期权定价理论中很重要。我们的方法很好地适用于多维情况。注意到在这种情况下，多项式和样条逼近的实现与基本性质的困难相关。给出了欧式看涨期权的简单逼近公式。证明了这个逼近公式具有指数收敛速度。
引用
@article{arxiv.1404.1495,
title = {Pricing of basket options II},
author = {Alexander Kushpel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.1495},
year = {2014}
}