期权价格离散逼近的收敛速率
概率论
2013-01-08 v4
摘要
本文研究了当模型被某种简化模型逼近时，价格的收敛速率。我们还提供了一种方法，用于在数字期权价格存在显式误差公式的情况下，推导更一般期权的显式误差公式。我们通过考察二项式价格向 Black-Scholes 价格的收敛性来说明我们的结果。此外，我们还考虑了平滑收敛性，即对于一般类别的收益函数，逼近过程不会产生振荡。
引用
@article{arxiv.1207.6756,
title = {Rate of convergence for discrete approximation of option prices},
author = {Lauri Viitasaari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.6756},
year = {2013}
}
备注
34 pages