Black-Scholes 期权定价模型中的对冲误差分析：向有限差分方法的渐近方法
数理金融
2024-05-07 v1 证券定价
风险管理
摘要
Black-Scholes 期权定价模型仍是金融数学的基石，但其应用常受到在动态市场环境下准确对冲策略的需求的挑战。本文对 Black-Scholes 框架内的对冲误差进行严格分析，聚焦于有限差分技术计算期权敏感性的有效性。通过渐近方法，我们探讨了在 various market conditions 下对冲误差的行为，强调其对风险管理和投资组合优化的影响。通过理论分析和数值模拟，我们展示了所提出方法在减少对冲误差和增强期权定价模型鲁棒性方面的有效性。我们的发现为改进对冲策略的准确性并推进对金融市场期权定价的理解提供了宝贵见解。
引用
@article{arxiv.2405.02919,
title = {Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference},
author = {Agni Rakshit and Gautam Bandyopadhyay and Tanujit Chakraborty},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.02919},
year = {2024}
}