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基于上下界的亚洲式与篮子期权定价

数理金融 2016-12-30 v1

作者: Alexander Novikov , Scott Alexander , Nino Kordzakhia , Timothy Ling

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摘要

本文旨在提供一个通过下界和上界对平均型期权进行定价的通用框架。该类期权包括亚洲式期权、篮子期权以及基于成交量加权平均价格的期权。我们证明了在讨论的情形中，下界能够降低问题的维度，且这些方法为期权价格提供了合理的近似。

关键词

期权定价平均型期权亚洲式期权篮子期权上下界维度约简 Levy 过程

引用

@article{arxiv.1612.08767,
  title  = {Pricing of Asian-type and Basket Options via Upper and Lower Bounds},
  author = {Alexander Novikov and Scott Alexander and Nino Kordzakhia and Timothy Ling},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1612.08767},
  year   = {2016}
}